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  panda(2021-04-20 06:32:55, Hit : 61, Vote : 6
 [아임주식TV] RTM과 이격도

Reversion to Mean의 줄임말로 기술적 분석의 모토와도 같다.  평균 복귀는 자산의 가격 변동성이 장기평균 주변에서 변동 할 것으로 보며, 자산 가격 변동성과 과거 수익률이 결국 장기 평균 또는 평균 수준으로 돌아올 것으로 보는 것이다.  이동평균과의 이격도 분석과 같은 형태에서도 언급된다.  이격도(Disparity)는 주가와 이동평균선 간의 괴리 정도를 보여주는 지표로, 당일의 주가를 이동평균값으로 나눈 백분율이며 산식은 "= 현재 주가 / 𝑁일(10 또는 20) 이동평균값 * 100(%)"이다.  이격률은 현재주가에서 이동평균값을 뺀 다음 나눈다.


주가나 환율에 비해 상대적으로 부드러운 저속 변수인 물가나 금리는 균형 수준이 존재하고 이러한 균형 수준보다 약간 올랐다가 다시 내려오고 균형 수준 이하로 갔다가는 다시 올라오는 경향이 있음을 관찰하였는데, 이러한 움직임을 평균 회귀 (mean reversion) 현상이라 부른다. 경제 성장, 주식의 변동성, 주식의 주가 수익률 또는 산업의 평균 수익률 과 같은 여러 관찰에서 나타날 수 있다.   이론적으로 정상 패턴으로 돌아가는 저가 매수 및 고가 매도 착안에 적용된다.  


평균으로의 회귀 Regression to the mean,  regression toward the mean
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‘평균으로의 회귀’란 많은 자료를 토대로 결과를 예측할 때, 평균에 가까워지려는 경향성을 말한다.  극단적이거나 이례적인 결과는 많은 자료를 토대로 할 때 결국 평균에 가깝게 되돌아오는 경향을 보인다는 개념. 한 번 큰 값이 나오면 다음 번엔 작은 값이 나올 때도 있어 결국 전체적으로 보았을 때 평균적인 수준을 유지한다는 자연 현상이다.




[아임주식TV] 알파 헌터 / 베타 그레이저
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