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  panda(2021-02-07 07:27:09, Hit : 12, Vote : 5
 [아임주식TV] 상관계수


값의 제한이 없는 공분산의 움직임을 -1 ~ +1 의 범위를 가지고 있는 상관계수로 표준화해서 주로 이용한다.   상관계수가 +1 이라면 자산과 시장이 완전한 양의 관계를 갖고, -1이라면 완전한 음의 관계를 가짐을 뜻한다.   상관계수가 낮은 자산을 선택할 수록 분산투자 효과가 높다고 할 수 있다.    

여기서 공분산은 두 자산의 수익률이 서로 어느 정도 관련이 있는지(움직이는 방향이 같은지 또는 다른지)를 추정하는 지표이다.  공분산이 양수라면 두 자산이 서로 같은 방향으로 움직이는 거고, 음수라면 다른 방향으로 움직임을 의미한다.  

ρab = COVab/(σa X σb)
자산 a,b의 상관계수= 두 자산 간 공분산/( a자산 표준편차 X b자산 표준편차)





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