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  panda(2021-02-05 05:51:53, Hit : 20, Vote : 5
 [아임주식TV] 샤프지수

샤프 비율(또는 샤프 지수 등)은 금융에서 투자성과를 평가함에 있어 해당 투자의 위험을 조정해 반영하는 방식이며, William F. Sharpe의 이름을 따 명명되었다.  펀드의 위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로서,  시장흐름을 초과하는 수익인 초과수익률(= 펀드 수익률 - 무위험금리) 즉 "무위험의 수익"의 정도를 보여주는 지수이다.  위험으로 표시되는 변동성은 표준편차를 이용해 측정한다.  값이 클수록 투자성과가 우수한 펀드지만, 지수가 마이너스일 경우 그 척도를 정할 수 없는 한계성이 있다.  마이너스일 때 만의 변동성을 위험으로 측정하는 경우에는 소르티노지수(Sortino Ratio)를 이용하기도 한다.

           (펀드수익률 - 무위험수익률 )
  샤프지수 = -------------------------------------
                위험




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